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波动率微笑:宽客大师教你建模_伊曼纽尔·德曼_txt下载 其他

2019-05-06 10:54 小编: admin

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使处于某种状况序 使处于某种状况序(英文版) 放置绍介 译者序 前 言 致 谢 档案 第1章 总论 /1 绍介 /1 黑色斯科尔斯-间谍顿霉及其缺陷 /2 隐含波动率莞尔速览 /3 缺少差劲的的霉在。 /5 霉的他觉的 /7 第2章 重现规律 /12 重现 /12 根底资产风险建模 /16 花费的中心成绩 /...


使处于某种状况序
使处于某种状况序(英文版)
放置绍介
译者序
前 言
致 谢
档案
第1章 总论 /1
绍介 /1
黑色斯科尔斯-间谍顿霉及其缺陷 /2
隐含波动率莞尔速览 /3
缺少差劲的的霉在。 /5
霉的他觉的 /7
第2章 重现规律 /12
重现 /12
根底资产风险建模 /16
花费的中心成绩 /21
衍生器做错孤独的保安的。 /30
章节完毕成绩 /30
第3章 恒稳态重现与静态重现 /31
完整恒稳态重现 /31
静态重现简述 /36
章节完毕成绩 /43
第4章 方差掉期:一份课 /45
选择的波动磁化系数 /45
波动与方差掉换 /47
重现bt365官方网站 /49
在BSM霉周围的下,运用调动球员重现方差掉换 /50
具有权的普通选择结成的对数盈亏账目 /53
颁发专业合格证书当S=S0时,对数和约的公允花费是紧邻的的实践差别。 /56
波动率幂数的 /64
章节完毕成绩 /64
第5章 在黑暗的Kors Merton霉的条款,选择套期保值盈亏账目 /66
Black Scholes Morton方程 /66
对冲谋略盈亏账目 /69
在BSM霉周围的中,不寻常的套期保值谋略的后果 /73
章节完毕成绩 /79
第6章 团圆套期保值对盈亏账目的撞击 /81
团圆再整齐的的重现误审 /81
示例 /87
收场诗:精确的重现和对冲是十分折磨的。 /87
章节完毕成绩 /88
第7章 市费对盈亏账目的撞击 /89
市费的撞击 /89
市费撞击的相近辨析 /94
章节完毕成绩 /98
第8章 莞尔使成弧形:使成弧形时尚界的中心点及其对应解说 /99
莞尔使成弧形、通过设定一时间期限来统治创作、地表下坡道 /99
什么绘制莞尔使成弧形 /102
δ值与莞尔使成弧形 /106
莞尔使成弧形对市的撞击 /115
章节完毕成绩 /116
第9章 莞尔使成弧形的无套利边线 /117
莞尔使成弧形无套利边线的绍介 /117
章节完毕成绩 /123
第10章 莞尔霉考察 /124
适合莞尔使成弧形的霉综述 /124
莞尔使成弧形理由的折磨 /129
章节完毕成绩 /132
第11章 隐式散布与恒稳态重现 /133
隐含散布 /133
Breeden-Litzenberger态度 /137
恒稳态重现:隐式散布用于估价诸如此类钉牢p的衍生的。 /141
黑斯科尔斯-间谍顿霉的风险中性概率密度 /149
章节完毕成绩 /151
第12章 弱恒稳态重现 /152
到眼前为止,这本书是东西总结。 /152
弱恒稳态重现的绍介 /153
堵塞选择恒稳态重现的若干成绩 /155
其他的办法:起落选择的恒稳态重现 /161
章节完毕成绩 /170
第13章 二叉树霉及其发出 /171
股价波动的两叉树霉 /171
选择固定价格的两叉树霉 /175
黑色斯科尔斯-间谍顿霉的发出 /178
章节完毕成绩 /185
第14章 片断波动霉 /187
自有资本静态波动霉 /187
二项片断波动霉 /188
片断波动性与隐含波动率的相干 /192
双向树霉的难事 /197
伸出显示 /198
章节完毕成绩 /198
第15章 片断波动性的撞击 /200
片断波动的DuPIR态度 /200
了解态度 /201
Dupury态度的两叉树派生 /205
DuPIR态度的精确的颁发专业合格证书 /208
片断波动与隐含波动率和RE的精确的相干 /210
章节完毕成绩 /217
第16章 片断波动霉:套期保值比率与奇怪选择的固定价格 /219
片断波动霉正中鹄的对冲比率 /219
片断波动下奇怪选择的作品花费 /222
章节完毕成绩 /227
第17章 片断波动性综述 /228
片断波动的利与弊 /228
幂数的选择的片断波动霉审问 /230
第18章 波动互换的杂多的霉 /233
使成弧形斜率与静态互换的教化触感 /233
随机波动霉的开展 /240
章节完毕成绩 /240
第19章 随机波动霉简介 /242
随机波动简介 /242
KRS地铁引入随机波动性的探试法办法 /244
章节完毕成绩 /253
第20章 一类随机波动霉的相近解 /255
片断波动霉的伸出 /255
BSM霉的伸出:辩论重现基谐波对随机波动率选择停止估值 /261
随机波动霉的特点解 /266
章节完毕成绩 /267
第21章 随机波动率霉:无关系的莞尔使成弧形 /268
无关系的莞尔使成弧形由钱币性决议 /268
缺少相关性的莞尔使成弧形是对称的的。 /270
文献的编集:两不动产权随机按某路线发送波动 /273
无相关性性下,到什么程度布朗运动随机波动的莞尔使成弧形 /275
章节完毕成绩 /279
第22章 随机波动率霉:平均数回归假说的莞尔使成弧形与在相关性性 /280
缺少相关性性和波动依照平均数回归。 /280
具有相关性性的随机波动霉 /284
Black Scholes Morton霉、片断波动霉和随机波动率霉正中鹄的对冲比率的将按比例放大 /288
本随机波动霉的自有资本最优套期保值 /289
收场诗 /290
延伸显示 /290
章节完毕成绩 /291
第23章 跳到处扔霉的莞尔使成弧形:绍介 /292
不做 /292
纯不做霉 /295
章节完毕成绩 /300
第24章 全跳到处扔霉 /301
不做到处扔 /301
不做到处扔三叉树霉及其整齐的 /303
跳到处扔霉在看涨选择固定价格正中鹄的运用 /306
混合态度 /308
不做到处扔莞尔使成弧形的定性辨析 /311
助长不做到处扔霉:单次大概率不做 /311
拓展见解与显示 /316
章节完毕成绩 /316
补充说明 /317
附加物A 大约Black Scholes Morton霉的少量的有用的的派生式 /318
附加物B 后向ITO整体 /319
附加物C 方差掉换的塞满直线的重现谋略 /325
章节完毕成绩答案 /327
参考文献 /375

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